このページでは、資産クラスごとの配分比率を入力するだけで、ポートフォリオ全体の期待リターン、リスク、下振れ目安を確認できます。まずは簡素版で大まかな配分を確認し、必要に応じてLTCMA 2026版の詳細計算も利用できます。
ポートフォリオ作成シミュレーター
シミュレーション利用前の注意
- 簡素版の株式・ゴールドの初期値は、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの長期見通しを参考にしています。変動10年国債の初期値は掲載時点の財務省の募集条件、現金の初期値は大手銀行の定期預金金利を参考にしています。いずれも将来の運用成果を保証するものではありません。
- 変動10年国債と現金のリスク0%は、元本の市場価格変動を0%として扱う意味です。受取利息の変動、インフレによる実質価値の低下、中途換金時の利子調整額、国の信用に関するリスクは反映していません。
- 本ツールを利用・参考にしたことで生じる損失などについて、当サイトは責任を負いません。
- 入力されたデータや計算結果は保存されません。必要に応じて、スクリーンショットなどで保存してください。
各資産の「配分比率（%）」を入力し、合計が100%になるように調整してください。株式・ゴールドの期待リターンとリスクは、下の上級者向け詳細モードと同じLTCMA 2026版の数値に合わせています。変動10年国債と現金は、個人が保有する際の元本価格の動きを考え、別の扱いにしています。
※相関係数を調整したい方は、ページ下部の「相関係数テーブル」を変更してください。変動10年国債と現金は、元本の市場価格変動を0%とするため、相関係数を0.00に固定しています。
| 資産クラス | 期待リターン(%) | リスク(%) | 配分比率(%) |
|---|---|---|---|
| 日本株式 | |||
| 米国株式 | |||
| オルカン | |||
| 新興国株式 | |||
| 変動10年国債 | |||
| ゴールド | |||
| 現金 |
分析結果（分散効果反映済）
※下振れ目安は「期待リターン − リスク×2」で計算した簡易的な目安です。市場が正規分布に近いと仮定した場合の考え方であり、金融危機、急激な円高、流動性の低下などでは、これを超える下落も起こり得ます。
※シャープレシオは、現金相当の期待リターン（0.40%）を控除して計算しています。
※変動10年国債と現金のリスク0%は、元本の市場価格変動を0%として扱う意味です。受取利息の変動、インフレによる実質価値の低下、中途換金時の利子調整額、国の信用に関するリスクは反映していません。
※現金はリスク・リターン散布図には表示していません。
相関係数テーブル（中級者以上向け設定）
相関係数は -1.0（逆相関）から 1.0（完全相関）の間で入力します。対角線より左下の数値を変更すると、計算結果に反映されます。変動10年国債と現金は、元本の市場価格変動を0%として扱うため、相関係数は0.00で固定しています。
| 日本株 | 米国株 | オルカン | 新興株 | 日本債 | ゴールド | 現金 |
|---|
出所：株式・ゴールドの期待リターン、リスク、相関係数は、J.P.モルガン・アセット・マネジメント資料をもとに50-moneyで主要資産クラスを抜粋・簡略化。変動10年国債の利率は財務省の発行条件、現金の利率は大手銀行の定期預金金利を参考に設定。変動10年国債と現金は元本の市場価格変動を0%とするため、相関係数も0.00に固定。
配分比率だけを入力すれば、ポートフォリオ全体の期待リターン、リスク、シャープレシオ、下振れ目安を確認できます。
資産配分を入力
| 資産クラス | 期待リターン 年率(%) | リスク 年率(%) | 配分比率(%) |
|---|
LTCMA 2026版 分析結果
| ポートフォリオ | 期待リターン | リスク | シャープレシオ | 下振れ目安 |
|---|
※下振れ目安は「期待リターン − リスク×2」で計算した簡易的な目安です。約95%の範囲を意識した考え方ですが、実際の市場下落がこの範囲に収まるとは限りません。
※シャープレシオは、現金相当の期待リターン（日本短期金利 1.40%）を控除して計算しています。
出所：J.P.モルガン・アセット・マネジメント「2026 Long-Term Capital Market Assumptions / Assumption matrix: Japanese yen」をもとに50-moneyで主要資産クラスを抜粋・簡略化。データ確認日：2026年6月24日。